我再舉今年5月16日的FRM Part I與FRM Part II各一個不同科目的題目如下。
這兩個題目的內容，在GARP協會的官方版本教材出現的方式，比Schweser Study Notes還要明顯。
Part I FRM-6.1分析導致下列風險管理個案的關鍵因素，並從這些風險管理個案研究，所學到的教訓：…3.「霸菱」(Barings)銀行。4.「聯合愛爾蘭銀行」(Allied Irish Bank)…。
官方版本教材P.106-108，我們從霸菱銀行與聯合愛爾蘭銀行，所學到的共同教訓：獨立的交易後台。
Part II IM-6.3評估偏誤對不具流動性資產所認列的報酬率之衝擊。
由於不具流動性的資產所認列的報酬率受到平滑化偏誤的影響，使得波動率低估，而低估風險，如官方版本教材P.109-114，圖6-1。
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